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尼玛,中国股市终于有了2010年华尔街式闪电崩盘

2015-6-1 6:31:41 阅读6471 评论23 12015/06 June1

2015年5月28日注定是要被载入中国股市史册!关于528惨案你已经看过不少情绪激昂的文章,可是你知道

它是怎样做出来的吗???

本文准备告诉你整个犯案过程,还有就是为啥你手上的票票亏得比别人多!!!

 

先让俺们回顾一下528惨案发生的过程:

杯具从下午2点30分开始,当时虽然上证指数及其它指数都跌了3%有多,但基本还是在正常范围内,可是从那以后到收市短短的30分钟内,上证指数就如断崖般下坠。

最终,上证综指收于4620.27点,下跌6.5%;深证成指收于15912.95点,下跌6.19%;中小板指数和创业板指数分别下挫6.3%和5.39%。当日成交金额继续放大,高达2.3万亿元,两市600余只个股跌停。

当天收市后,暴跌的消息登上了所有媒体的头版,怨声载道还有各式段子刷遍微信朋友圈,大家都在问同一个问题:

为什么???还有谁干的?

首先别怪政府,千万别类比530惨案,因为那时候中国大力发展房地产,打击股市情有可原,而中国现在要靠万众创业拉动经济,没有热火朝天的股市,哪来创业动力?

更不是前期已经清仓满手现金的机构或个人,那毕竟是少数,因为大牛市里机构满手现金踏空是会被基民捶扁的,所以机构再怎么也只希望正常调整,而不是暴跌把老百姓的钱吓回定存或支付宝去,普通人没了股市一样活,金融机构没了股市他们只好喝西北风,想想过去10年证券公司的同学多么羡慕房地产各行业的腐败份子啊,所以暴跌绝不是金融行业的同学希望看到的。

 

一、528和530的区别

社会舆论都把528和2007年的530作类比,但大部分同学都忘记了一个很简单的案发经过:

2007年5月29日,财政部在深夜发布了一条消息,将股票交易印花税从千分之一升至千分之三。此时中国股市的大盘已经一路从两千多点攀升到四千多点,财政部的这项举措,就是旨在调控股市的过热。

消息发布次日,5月30日,中国股票狂跌,许多股票一路跌停,上证指数由4334点跌到了3404点,跌幅创当年之最,这次股票震荡被称之为“530事件”。

两个前提条件不同

这里有一个常见的中国式逻辑缺陷,就是前提假定。

前提一:上次5月29日半夜鸡叫,导致5月30日股市开市暴跌,那是无论机构还是散户,大家集体用脚投票的结果;而528发生在下午2:30后开始,没有任何所谓预警式重大利空消息导致;

前提二:2007年的5月30日时中国股市没有指数卖空,而现在528是可以通过沽空期指获利!

结论:530和528虽然时间相似,但成因一定是完全不同的,根本不能类比。

 

二、案犯动机

有了以上结论,那到底是谁导演了这次暴跌?我们首先要想想:

暴跌谁最开心?

用侦探思维来推测,谁因为谋杀案发生而取得利益的话,谁的嫌疑最大!

答案其实很简单:

大笔买了期货指数认沽合约的同学!

尤其在接近5月倒数第二个月末交易日,俺不知道是谁,无论是在境内还是境外买的,都是最大的嫌疑份子。

可话又说回来,不像市面上那些信口开河的财经砖家,木证据俺是不能随意下结论滴。

爱搞搞同学可是高大上数据分析程序狗呀,当然要用数据论证呀。这就是俺写文章的悲催之处,码的不是字,是大量的数据查询统计,光下面的手工统计就花了2天10小时,泪崩ing......

 

三、案情回播

话说528那天下午2点半,俺正因为2个模拟仓的日盈利分别达到11%和5%以上而开心得屁颠屁颠地,因为10个票票有6个涨停板,满手的神创板次新股重组股,大盘指数虽然暴跌,也貌似与俺无关,想着马上半个小时收盘了,于是跑去看砸盘。

俺从2点半开始一直盯着俺家手机版的板块工具看热闹做截屏,基本1分钟截一个图:

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中间第4列“收盘/日均”是俺经常用来观察砸盘或拉盘的重要指标,意思就是本来大家今天的平均成本“日均”是100块,而现在这个数值是-5%,也就是说成交价格是95,偏离日均价很多,如果成交量足够大的时候,日均价100就会被拖低,可能变成99、98......反之拉升也是一个道理。

当时指数暴跌,无疑这列全是负数,但哪个板块负数值更大,当然就是带头俯冲的罪魁祸首啦。

但是最上面的石油、银行、保险三大权重板块,它们在指数里面所占比例比较大,所以哪怕它们绝对值不是最高,但影响举足轻重。

从技术层面来说,右上角那几个上证之类的指数也是由不同个股组成,假如构成个股被打压严重,就能带动指数暴跌。

收市后俺根据从2:30开始的约30个图归纳成这样一个excel表格(花了5个小时慢慢手工填的,认真看,表中自有钱宝宝):

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见上图,俺设计了个表,按照俺截屏时间顺序,从2:30分开始,把第4列“收盘/日均”负数值最大的头8位板块填入,和右边各大指数对应,从中观察规律。

从上表2:30到2:50的数据可以看到这些:

1、右边指数变化表明,暴跌是由上证50带动的,然后蔓延到上证180

2、本来指数-3%左右都是正常的调整,但真正的所谓恐慌性暴跌俺把它定义在普遍的-5%,也就是2点49才出现,但这里有可能是俺截屏漏了前面的时间,但2:49时候普遍板块收盘/日均得平均值(第二列)只有-3.45%,相对于右边指数一堆-5%以上,可以看出指数成份股平均跌幅比整体股市的个股更高!

3、三大权重板块只有石油参与了第一轮推手,还有就是大部分坚定价值投资的同学喜爱的券商板块!

离收市最后10分钟,再看看是怎样的节奏:

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上图,倒数第二个5分钟,俺们看到第二列的“板块收盘/日均”达到-4.91%,终于慢慢接近右侧指数的范围,也就是股民们开始吓得跟抛了!

再看看最后5分钟:

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因为两点55分到57分变化太快了,俺不由得连续截屏,可以看到上面啥钢铁贵金属板块的也加入砸盘战团了,再看看最后关键的2分钟:

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最后的两分钟口味很重,信息爆表,请听俺慢慢道来:

1、“危险”的次新板块

看到次新股板块了吗?大部分价值投资同学说不敢玩天天涨停的新股,觉得迟早爆,但我们从上面看来,一直没看到次新板块进入前8名,只有这2点58分的时候忽然飞了进来,俺翻看了前面的2点57的图,发现前1分钟它还安详地排在第45位,数值是-5.13%!!!

于是这-5.13%直接变成-6.27%就成了最大的疑点。

2、右边的上证180和上证50

在最后两分钟,2点58和59分,分别有了轻微的回弹,上证180从-6.73%变-6.67%,上证50从-6.58%变-6.51%,还有沪深300......,别小看这小小变化,它的特别之处是:为啥收盘前2分钟有同学买货捏?谁那么精准?一定不会是散户,在这短短的收市前10分钟,小散估计都吓懵了,哪还记得买货,哪怕想下单,大部分零售客户炒股软件都成交不了。

好了,揭谜底吧

根据上证指数变化不大,但上证50和180的开始和结束的变化规律,这是股指期货的同学搞的鬼,尤其是最后两分钟,可能有部分平仓盘或融券盘买入之类,他们高位卖出,收市前低位买回来。

 

五、神秘的次新股惨案——2010年华尔街的闪电崩盘

话说因为俺两个模拟盘全是次新股,以为凭着6个板票,哪怕另外4个表现一般也能总体收红,谁知收市一看,俺说咋板板挪位置了捏?原来俺6个涨停板变成3个跌停板,另外3个跌幅8%以上,也接近跌停了。

有两个票票直接从涨停板跌到跌停板,看趋势图就发生在临收市前最后几分钟!

这不由得让俺闻到一股熟悉的气味:2010年华尔街的闪电崩盘!

1、2010年华尔街的“闪电崩盘”的典故

2010年5月6日(咋又是5月?),道琼斯指数在20多分钟内暴跌998.5点,约9%,其中最剧烈的600点下跌发生在5分钟内,之后指数又大幅回升。这一交易日也创下美国股市有史以来最大单日盘中跌幅,堪称华尔街历史上波动最为剧烈的20分钟。

惨案发生后多年都在破案侦查过程中,直到5年后的前不久,2015年4月21日,美国司法部宣布一位伦敦的英国电脑天才萨劳是作案嫌疑犯,并恳请英国警方配合引渡他到美国受审,美方说这同学自己编写的下单程序采用欺骗手法,不断下单同时撤销,以便误导对手盘改变买卖价格,从而操纵指数,而他自己则趁机买卖期指合约赚钱,估计,在2010年至2014年期间,萨劳通过交易美股标普500指数期货合约总共盈利4000万美元。

他这种方法之所以能成功是因为美国有价证券市场上超过50%的交易量是由高频交易完成的,也就是说电脑程序对电脑程序,但也正因为电脑程序判断决策太快,导致反而很容易被欺骗,比如我给你,我不给你,我给你......但价格误导性的朝着一个方向去的时候,另一个趋势式傻瓜线程就会中计跟随......

假如这种方法用在中国股市呢?俺不由得浮想联翩......

2、528部分次新股从涨停到跌停的真相

比如某次新股,正在涨停板,有N手买单封住涨停板,假如马上几分钟就要收市了,其它证券席位已经撤销买单,然后俺抛出大手卖单把封涨停的吃完,然后发现下面根本没买盘,然后就直接扫到跌停板鸟。

不相信?

给你看实例:这是鲍斯股份528那天2:54分的交易明细

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可以看到很典型的完全断档,非常少的成交量,直接去到跌停板。

那天类似情形的还有星光农机和盛洋科技等等。

对于上面讲到的次新股板块1分钟内巨幅震荡,还有个股这种临收市前的由于缺乏对手盘而高台跳水的模式,都不由得让俺脑海里总出现这个问题:,

为啥发难会在最后5分钟?啥方法能保证最后2分钟扳倒对手?

 

六、股指期货下的中国股市新形势

所有的上述疑问直指一场有预谋的期指大战。

不要以为股指期货是大户们的玩意不关我们小散事,这次事件你就知道了,大蓝筹恰恰是重要指数的组成列表,大机构要打压指数赚钱,第一时间就不计成本地打压列表内个股。

咋样疯狂法?

俺给你举个528栗子吧

1、528最大的黑手:中石油、中石化

刚好俺正在研制新的炒股工具,其中有收集15分钟的成交数据,根据数据库查询结果,看到这个最疯狂滴家伙:中国石油/601857

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经过计算,最后15分钟中国石油成交总金额是4.17亿,偏离当天日均价-4.75%,上一个15分钟成交2.78亿,偏离当天日均价-3.82%。

其实相对于次新股来说,几亿的成交,哪怕全天44亿也不算多,但其它股票不是权重,象中石油中石化这类,平时不用,关键时候用来砸盘就很顺手,528那天最后的30分钟,这两家伙拍档出来行凶。

 

2、528参与打压最重的个股清单:

根据上面的规则,俺在上证50指数清单内检查了一下那50个个股,发现在当天2点半后开始最疯狂打压的是以下个股:

中国石油/601857.SH,中国石化/600028.SH,中海油服/601808.SH,中国重工/601989.SH,中国建筑/601668.SH,中国铁建/601186.SH,中国交建/601800.SH,中信证券/600030.SH,广发证券/000776.SZ,招商证券/600999.SH,海通证券/600837.SH,中煤能源/601898.SH,上港集团/600018.SH,宝钢股份/600019.SH

假如你买了以上个股,看到熟悉的名字会不会感到很受伤?

 

七、未来的中国股市走势预期:

短期下周:

假如上面股指期货的阴谋论推论是正确的话,那么这些同学还是得平仓获利,而股指期货平仓方法就是买入,也就是自己给自己挖坑。

所以下周,一个大幅度的反弹还是可以期待的,不过别高兴地以为人家买入的资金是抄底,那是平仓哦同学,所以石油券商之类如果下周有一天行情,哪怕俺家炒股工具显示有大资金流入,俺也绝不会上当。

俺还是老老实实炒回次新股吧,尼玛上证50和180之类的成份股太吓人了,升的时候不升,跌的时候一样往跌停板里打。

尤其是石油和券商板块,被期货同学当枪使了,人家砸盘不计成本的,因为股票哪怕小亏,只要指数期货高杠杆地赚钱,两边一平均还是赚翻了,只可怜那些老老实实谨守蓝筹价值投资滴小散同学。

 

三个月内的中期

俺在上篇《大金融为国被压制》已经说得很明白,大金融尤其券商板块注定短期内是无法一振雄风滴,哪怕是528大跌,也无法改变这种国家政策上的短期冷静期。

市场上的资金无处可炒,只能去最热的所谓次新股和重组板块,这里一直积聚着市场上最活跃的大资金,528临收市前最后3分钟被技术性出猫腻而打败的个股,自家大钱已经砸上面了,假如俺是所谓的主力,反正是自家各抱自家孩子吧,529是最有趣的观察各路资金动向的机会。

不少同学说神创板市盈率虚高,很危险,其实你冷静地想想,10个涨停板的虚高,只要一个资产注入的公告股价就被填实了,所以即使是最神的暴风科技,在调整一段时间后,坐等收购其它互联网公司的公告吧,只要它的并购生意运作得好,它前期300多的最高价也最终能被超越的。

现在的疯狂市是资金太多涌入,而股市里的上市公司不够多导致的,短期也无法解决,所以在注册制和三板转板机制实施到来之前,神创板注定会是神话频出的创富乐园。

 

长期:

但无论最近几天或一两月内情况如何,金融牛市格局未变,中国经济已经步入衰退,不靠新行业带动是无法减弱退化速度的,所以所有的软性行业,影视娱乐、IT互联网移动互联网、制药生物工程和金融行业都是国家重点扶持的行业,而这些行业中,能在整个社会都取得巨大影响的惟有金融业,而中国股市又是其中的龙头,所以这次的大牛市是国策的战略性调整和部署,不容置疑。

综述,528事件,有同学利用高频交易指数期货赚足了散户的钱,中国股市终于从单边市低级形态转向高级全方位金融模式,而这类事件将来还会层出不穷,这是一个机构消灭散户的进程。

看到祖国如此繁荣富强地向华尔街看齐,俺感到无比欣慰。

 

延伸阅读:

他!一手制造美股闪电崩盘

大金融为国被压制

 

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作者  | 2015-6-1 6:31:41 | 阅读(6471) |评论(23) | 阅读全文>>

电台节目《钱程无限》 2015-5-1 爱搞搞之互联网创业观  

2015-5-9 6:58:58 阅读9565 评论16 92015/05 May9

俺昨天去广州电台录制了FM96.2的《钱程无限》节目,今天这段录音在星期五(5月1日)下午四点播出。

本期30分钟录音前段片头预告是广东话,但后期俺和主持人对话大部分用普通话,只有中间一段忘了而说了粤语。

(假如你想听录音,请点下面原文链接去俺网站上听)

http://aigaogao.com/blog/archives/2015_05_02_1127870.html

俺粤语部分主要讲的内容:

爱搞搞:其实现在很多人觉得所谓IT就是上网,最早期的看网站,比较有名的网站其实广州本土都有的,例如网易,

雷斌:最大的门户,曾经

爱搞搞:对呀,他们本来是在广州,但是很不幸的,慢慢地因为(业界)氛围不够,(总部)最后都迁到北京。

爱搞搞:最早期的所谓互联网行业是以门户为代表的,在普通人感觉里,这些门户好像就是一张报纸搬到了电脑上面,(雷斌:电子版的报纸)对,但背地里其实不是这样简单,因为比如一个网站,从单向的(内容)显示给你看,(就像)报纸,它显示给你看什么你就看什么,但是现在信息太多了,来到我们现在号称移动互联网的年代,是因为我们已经不用桌面上那台电脑或手提电脑,我们已经移到手机了,这时候前端的框已经换了,所以前端的技术在这一两年突飞猛进,但因为在一个转折的过程中,所以前端的技术人才非常短缺。

以前(互联网时代)大家的信息要集中到一个大网站上,然后从那里再分发给大家,但现在我根本不用通过某一个网站,比如雷斌我和你之间,我们两个点对点,个人对个人(雷斌:C2C)对,C2C的一种传递,然后你又传给你的朋友,变成这种更加发散性的传递,所以无论是技术架构,或者展示方式都是全新的重头洗牌,所以我们听到的创业模式包括现在的所谓O2O等等,这已经不是我们原来想象的一个大互联网企业可以吃下整个市场,现在反而小人物有一个可能性,机会率更加高,去创业的成功率更高是因为这种发散式的C2C模式。

雷斌:因为在终端上我们有很多种不同的展现方式。


另:俺这次上海北京分享会异常热列,很多照片和录音俺要慢慢整理,行程在外还有周日最后广州一场,所以只能等俺回家后慢慢再整理发出了。

作者  | 2015-5-9 6:58:58 | 阅读(9565) |评论(16) | 阅读全文>>

政策市之下看两桶油

2015-1-8 12:20:51 阅读5941 评论7 82015/01 Jan8

当前世界原油暴跌,半年从100跌到破47,腰斩不止,假如用传统的价值投资理论,做有关行业的公司一定受累,股价也会暴跌,但中国股市是众所周知得政策市,大盘或股价升跌根本和企业经营情况或业绩无关,两桶油的股价走势就是很好的例子。

今天大盘调整,近两个月热门的银行及保险版块也下跌,但无端端的石油板块却有大量资金涌入,看俺家股票工具截屏,一个小时多点交易金额就达到平日的87%:

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其中甚至是以最大盘的中石油中石化为首(点击下图放大看大图):

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这种长时间红彤彤的暗地跑步入场的情况,在以前哪怕6000点的2007年都没有过,而且从资金流入情况看,流入中石油中石化的多,假如从业绩常理上推测,中石油负责生产石油,国际原油暴跌,销售价格下跌,按道理利润也会跟着下降,反之,中石化是利用石油生产化工原料,假如在售价不变的情况下,成本下降有利提高利润率,于是,大部分同学在这种逻辑推理底下,一般在两桶油之间都会选择中石化,可大资金却反其道而为止,为什么了呢?

唯一能解释的就是入中石油中石化名气大!利用俺家股票工具里的历史数据工具分析中石油:

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上面数据可以看到:

  1. 中石油最高价48.62,出现最2007年11月5日,最低价格7.08出现在2013年6月25日,哪怕现在的12.6比7.08高了80%,但其实离48.62还是1/4而已,当年散户们出于对国家的信任而买了中石油,被6年熊市伤透了心,俺认为政府为了扶持股市,不把两桶油拉回起码半山腰,也拉不回老股民的心;
  2. 中石油最大升幅那次涨停板只出现在2014年12月4日,证明了这次A股形态的另外一个假设:市场由大资金主导,不大不吃,太小的船吨位不够;
  3. 连续上升13天只出现在去年12月8日。

假如脑海里深深烙下以下烙印的同学都要开始调整思路:

  1. 任何价值投资或企业财务报表研究都及不上对国家金融布局的研究重要;
  2. 创业板小盘股不再受宠,蓝筹央企大盘股才是主流大资金最爱。

综上所述,这次A股启动是彻头彻尾的政策市,从另一个侧面再次证实了俺在前篇《2015年中国经济及股市深度分析》里说的,“2015年将是中国从“Made in China”朝“国家金融帝国”模式转型的元年”,我们面前的A股和以往任何一次以民间为主力的牛市都不同,这次是国家直接通过央企和保险资金及券商融资等方法力捧股市,是一次开天辟地的全新纪元。

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作者  | 2015-1-8 12:20:51 | 阅读(5941) |评论(7) | 阅读全文>>

2015-1-7盘中数据技术分析

2015-1-7 10:41:17 阅读6529 评论5 72015/01 Jan7

数据显示航空板块有资金流入,且边买边打掩护,今天券商板块拉高吸引眼球,但貌似资金入货航空板块备战1-12日抽签的春秋航空。

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作者  | 2015-1-7 10:41:17 | 阅读(6529) |评论(5) | 阅读全文>>

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